Sztochasztikus módszerek a finaszírozási elméletben
Szerző:
Varga József Cím: Sztochasztikus módszerek a finaszírozási elméletben
Megjelenési adatok: Pécsi Egyetemi Kiadó, Pécs, 2000. | ISBN: 963-641-742-3
Megjegyzés: A kötet megjelenését támogatta a OTKA T020451 szám alatti projekt.

Share
Tweet
Tartalomjegyzék
Borító
Címlap
[1]
Impresszum
[2]
Tartalomjegyzék
3-6
Előszó
7-8
Bevezetés
9-10
1. VALÓSZÍNŰSÉGELMÉLETI ALAPOK
11-51
Bevezetés
11
1.1 A valószínűségi mező
11-17
1.2 A valószínűségi változó
17-29
1.3 A várható érték
30-39
1.4 A feltételes valószínűség
39-51
2. SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK
53-131
Bevezetés
53-54
2.1. Alapvető fogalmak és tételek
54-59
2.2. Martingálok
59-90
2.2.1. Martingál-elméleti fogalmak
61-68
2.2.2. Példák a martingálok valószínűség-elméleti alkalmazásaira
68-71
2.2.3. Alkalmazások a közgazdaságtanban és a finanszírozási elméletben
71-91
2.2.3.1 Határidős piaci árfolyamok
71-76
2.2.3.2. A határidős árfolyam-modell általánosítása
76-78
2.2.3.3. Diszkontált várható érték mellett tőkésített részvények árfolyama
78-83
2.2.3.4. A fogyasztás marginális hasznosságának elemzése intertemporális sztochasztikus optimalizálási modellel
84-86
2.2.3.5 Martingálok és a tőzsde paradoxona
86-91
2.3. A Wiener-folyamat (Brown-mozgás)
91-96
2.4. Tőzsdei örökös biztosíték értékelése geometriai Brown-mozgás segítségével
96-100
2.5. Markov-láncok, Markov-folyamatok
100-106
2.6. A Poisson-folyamat
106-109
2.7. Optimális leállások
110-117
2.8. Az álláskeresés modellje
117-122
2.9. Martingálok és az optimális leállás
122-124
2.10. A sztochasztikus tőkeelmélet alapmodellje
124-131
3. SZTOCHASZTIKUS KALKULUS
133-228
Bevezetés
133
3.1. A bizonytalanság modellezése
134-139
3.1.1. A diszkrét idejű modell
134-137
3.1.2. A folytonos idejű modell
137-139
3.2. A sztochasztikus integrál
140-150
3.3. Az Ito-féle sztochasztikus integrál tulajdonságai
150-154
3.4. Az Ito-lemma és általánosítása
154-162
3.5. Példák az Ito-formula alkalmazására
162-168
3.6. Sztochasztikus differenciál-egyenletek
168-175
3.7. A megoldások természete
175-187
3.8. Egyensúly és stabilitás
187-195
3.8.1. Ljapunov-Kushner-stabilitás
191-192
3.8.2 A Gihman-Szkorohod értelmezés
192-195
3.9. A stacionárius eloszlás
195-197
3.10. A sztochasztikus optimális irányítás
198-315
3.10.1. Az egydimenziós eset
199-206
3.10.2. Az általános eset
206-209
3.10.3. Vezérlés korlátokkal
209-215
3.11. A sztochasztikus optimális vezérlés egy közgazdasági alkalmazása
215-219
3.12. Az Ito-formula általánosítása ugró folyamatra
219-225
3.13. Kiegészítő megjegyzések, hivatkozások
225-228
4. FINANSZÍROZÁS-ELMÉLETI MODELLEK, MÓDSZEREK
229-365
Bevezetés
229
4.1. Bizonytalan feltételek melletti befektetések mikroökonómiai elmélete
230-335
4.1.1. Portfolió kiválasztás egyperiódusos esetben
231-252
4.1.2. Értékpapírok és portfoliók kockázatosság mértékei az egyperiódusos esetben
253-260
4.1.3. Szeparációs tételek
261-295
4.1.4. Az egyperiódusos portfolió kiválasztás két speciális modellje: az Arrow-Debreu és a Markowitz-Tobin modell
295-305
4.1.5. A vállalati befektetések elmélete
305-321
4.1.6. Intertemporális fogyasztás - és portfolió kiválasztás elmélet
321-335
4.2. Néhány további példa a sztochasztikus kalkulus alkalmazására
336-365
4.2.1. A sztochasztikus inflációs ráta
336-341
4.2.2. A Black-Scholes opció értékelő modell
341-347
4.2.3. HAJRA hasznossági függvények
348-351
4.2.4. Lejárati szerkezet hatékony piacon
351-357
4.2.5. A piaci kockázat kiigazítása a projekt értékelésben
357-361
4.2.6. A portfolió feladat ugró folyamatokra
361-365
Irodalom
367-383
Tárgymutató
385-388
Hátsó borító
390